某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为上证50指数，为简单起见，其投资组合权重分布与现货指数相同。
方案一：现金基础策略构建指数型基金，具体如下：
直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月股票不分红，整个期间指数的成分股没有调整（忽略交易成本和税收等）。
方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金，具体如下：
将18亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2. 6%计算），同时将2亿元（10%的资金）左右的资金买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸，股指期货保证金率为10%。假设，当时上证50指数为2800点，同期，1个月后到期的上证50股指期货价格为2810。回答以下三小题。

（1）（ ）指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

（2）方案二中2亿元可购买的股指期货合约手数约为（ ）手。

（3）设6个月后，股指期货交割价为3500点，忽略其他费用，则方案二比方案一的收益（ ）万元。

某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买人期货合 约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元/吨，上海期货交易所螺纹钢11月期货合约期货价格为4550元/吨。银行6个月内贷款利率为5.1%，现货仓储费用按20 元/吨•月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二（含风险准备金），保证金率为 12%。按3个月“冬储”周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省的费用为（ ）万元。

某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：
策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。
策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为 5万元。策略一的收益风险比为 （ ），策略二的收益风险比为（ ），选择（ ）更好。（ ）。

某农膜生产企业与某期货风险管理公司签订期现合作套保协议，双方组成套期保值小组，共同设计并实施LLDPE 买入套期保值方案。现货市场的风险控制及货物采购由农膜企业负责，期货市场的对冲交易资金及风险控制由期货风险管理公司负责。最终将现货与期货两个市场的盈亏合计后,双方利益共享，风险共担。2月初，LLDPE现货价格 为9800元/吨，处于历史低位，期货风险管理公司根据现货企业未来三个月内需要购买 的2000吨LLDPE的保值要求，在期货市场上以9500元/吨的价格买入三个月后到期的 2000吨LLDPE期货合约。三个月后，LLDPE期货价格上涨至10500 吨，现货价格上涨至10500元/吨，则农膜企业和期货风险管理公司各盈利（ ）元。

某分析师建立了一元线性回归模型为C_i=β₀+β₁Y_i+U_i,根据已知样本，得到如下估计方程：

t= (13. 1) (18. 7) n=19  R²=0. 81
其中，C为消费(元)，Y为收入(元)α
已知 t_0.025(19) = 2.0930，t_0.05(19)=1.729 , t_0.025(17) = 2.0930，t_0.05(17)=1.729

（1）在显著性水平a =0.05的条件下，对于该一元回归模型的回归系数显著性分析正确的是 ( )。
（2）根据题目中提供的信息，确定参数β₁的标准误差约为（ ）。

某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权多头头寸，具体条款如下表所示。据此回答以下两题。

（1）这是一款（    ）的结构化产品。

（2）该款结构化产品，正确的描述是（    ）。

在估计出多元线性回归模型后，思考多元线性回归模型的一系列检验，据回答以下两题。
（1）这些检验包括回归模型的（ ）。

（2）通常用F检验对回归方程的（ ）。

某大型粮油储备企业，有大约10万吨玉米准备出库。为防止出库销售过程中，价格出现大幅下跌，该企业打算按销售总量的50%在期货市场上进行套保，套保期限为4个 月（起始时间为5月份），保证金为套保资金规模的10%。公司预计自己进行套保的玉米期货的均价2050元/吨。保证金利息成本按5%的银行存贷款利率计算，交易手续费 为3元/手，公司计划通过期货市场对冲完成套期保值，则总费用摊薄到每吨玉米成本增加为（ ）元/吨。

某农膜生产企业与某期货风险管理公司签订期现合作套保协议，双方组成套期保值小组，共同设计并实施LLDPE 买入套期保值方案。现货市场的风险控制及货物采购由农膜企业负责，期货市场的对冲交易资金及风险控制由期货风险管理公司负责。最终将现货与期货两个市场的盈亏合计后，双方利益共享，风险共担。 2 月初， LLDPE 现货价格为 9800 元／吨，处于历史低位。期货风险管理公司根据现货企业未来三个月内需要购买的 2000 吨 LLDPE 的保值要求，在期货市场上以 9500 元／吨的价格买入三个月后到期的 2000 吨 LLDPE 期货合约。三个月后， LLDPE 期货价格上涨至 10500 元／吨，现货价格上涨至 10500 元／吨，则农膜企业和期货风险管理公司各盈利（ ）元。

以棕榈油期货价格为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

（1） 在显著性水平α=0. 05条件下，豆油期价与棕榈油期价的线性关系（ ）。

（2）按拟合的回归方程，豆油期价每上涨10元/吨，棕榈油期价（ ）元/吨。

（3）得到的分析结论是（ ）。