参考答案: A
详细解析:
策略一: 年均收益为：50 x1 - 50 x0. 3 =35（万元），收益风险比为35/10 = 3.5；
策略二的年均收益为：40 x1 -60 x0. 25 =25（万元），收益风险比为25/5 =5。
在其他条件都不变的情况下策略一冒着1单位的最大损失，可以收获3. 5单位的收益， 而策略二冒着1单位的险，可以收获5单位的收益。显然，策略二比策略一优越。
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：
策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。
策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为 5万元。策略一的收益风险比为 （ ），策略二的收益风险比为（ ），选择（ ）更好。（ ）。
A. 3.5； 5；策略二
B. 5； 3.5；策略一
C. 4； 6；策略二
D. 6； 4；策略一
参考答案: A
详细解析:
策略一: 年均收益为：50 x1 - 50 x0. 3 =35（万元），收益风险比为35/10 = 3.5；
策略二的年均收益为：40 x1 -60 x0. 25 =25（万元），收益风险比为25/5 =5。
在其他条件都不变的情况下策略一冒着1单位的最大损失，可以收获3. 5单位的收益， 而策略二冒着1单位的险，可以收获5单位的收益。显然，策略二比策略一优越。