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某套利者在1月15日卖出3月份小麦期货合约，并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了 2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是（ ）。
A. 盈利7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利16美分/蒲式耳
B. 盈利7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损2美分/蒲式耳
C. 亏损7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利2美分/蒲式耳
D. 亏损7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损16美分/蒲式耳
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。
A. 亏损 75000
B. 亏损 25000
C. 盈利 25000
D. 盈利 75000
某投资者在芝加哥商业交易所以1378.5的点位开仓卖出S&P500指数期货（合约乘数为250美元)3月份合约4手，当天在1375.2的点位买入平仓3手，在1382.4的点位买入平仓1手，则该投资者（ ）美元。（不计手续费等费用）
A. 盈利3000
B. 盈利1500
C. 盈利6000
D. 亏损1 500
假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99——02。当日30年期国债期货合约结算价为98 ——16,则该投资者当日盈亏状况（不考虑手续费、税金等费用）为（ ）美元。
A. -8600
B. -562.5
C. 562.5
D. 8600
4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则（ ） 。
A. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
B. 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
C. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
D. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
甲、乙双方达成名义本金2 500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8. 29%支付利息，乙方以6个月Libor + 30bps支付利息。当前，6个月期Libor为7.35%，则6个月的交易结果是（ ）。（1bps = 0. 01%）
A. 甲方向乙方支付20. 725万美元
B. 乙方向甲方支付20. 725万美元
C. 乙方向甲方支付8万美元
D. 甲方向乙方支付8万美元
某投资者上一交易日结算准备金余额为157 475元，上一交易日交易保证金为11 605元，当日交易保证金为18 390元，当日平仓盈亏为8 500元，当日持仓盈亏为7 500元，手续费等其他费用为600元，当日该投资者又在其保证金账户中存入资金50 000元，该投资者当日结算准备金余额为（ ）元。
A. 166 090
B. 216 690
C. 216 090
D. 204 485
2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14 900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14 900点的恒指看跌期权。当恒指为（ ）点时，可以获得最大盈利。
A. 14 800
B. 14 900
C. 15 000
D. 15 250