参考答案: BCD

详细解析:

无套利区间：指考虑交易成本后，将期指理论价格分别上移和下移所形成的区间，在该区间内，套利交易无法盈利无套利区间的上（下）界：将理论价格上移（下）一个交易成本后的价位而得无套利区间计算公式：{F(t，T )-TC, F(t，T )+TC} ，TC：所有交易成本。
考虑交易成本，当实际期指高于无套利区间的上界，或实际期指低于无套利区间的下界时，存在套利机会。
实际期指>无套利区间的上界，正向套利才能获利；实际期指<无套利区间的下界，反向套利才能获利。
不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为：1500+ 1500* (5%-1%)*3*(1/12) =1515(点)
交易成本为15点，考虑交易成本时，无套利区间为 [1500，1530]；当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。