列表

详情


甲、乙双方达成名义本金2 500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利率8. 29%支付利息,乙方以6个月Libor + 30bps支付利息。当前,6个月期Libor为7.35%,则6个月的交易结果是( )。(1bps = 0. 01%)


A. 甲方向乙方支付20. 725万美元

B. 乙方向甲方支付20. 725万美元

C. 乙方向甲方支付8万美元

D. 甲方向乙方支付8万美元

参考答案: D

详细解析:

货币互换,是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后,甲方须向乙方支付的利息=2 500×8.29%×6/12 = 103. 625(万美元),乙方须向甲方支付的利息=2 500×(7. 35%+ 30 ×  0. 01%)×6/12 =95. 625(万美元)。所以,甲方须向乙方支付103. 625-95. 625 =8(万美元)。


上一题