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经济师 - 中级 - 中级金融专业

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2014年6月底,我国某商业银行资产负债表中的主要数据是..资产总额1720亿元,负债总额1650亿元,普通股30亿元,优先股7亿元,盈余公积5亿元,资本公积10亿元,未分配利润10亿元,一般风险准备8亿元,风险加权资产总额1400亿元。2014年下半年,该商业银行计划进一步提高资本充足率水平。
根据以上资料,回答下列问题:
85.2014年6月底,该商业银行的一级资本充足率为( )。
86.为了达到《商业银行资本管理办法(试行)》规定的最低核心一级资本充足率要求,在风险加权资产总额不变的情况下。该商业银行需要补充核心一级资本( )亿元。
87.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,该商业银行最迟应于( )年底前全面达到资本充足率监管要求。
88.为了提高一级资本充足率水平,该商业银行可以采取的方法有( )。

第 1 问

A. 4.5%

B. 5.0%

C. 5.7%

D. 3.8%

第 2 问

A. 14

B. 7

C. 10

D. 21

第 3 问

A. 2014年

B. 2016年

C. 2017年

D. 2018年

第 4 问

A. 发行普通股股票

B. 发行减记型二级资本工具

C. 扩大贷款投放规模

D. 发行优先股股票

DY股份有限公司首次公开发行不超过2300万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。网下初始发行股数为1500万股,占本次发行总量的65.22%;网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。本次网上申购热烈,有效申购倍数为60倍。本次发行的保荐机构为SD证券有限责任公司,本次发行价格5元/股,其对应的按发行后股本摊薄后市盈率为10倍。
根据以上资料,回答下列问题:
89.根据2013年12月中国证券监督管理委员会新修订的《证券发行与承销管理办法》中关于发行回拨机制的规定,主承销商可选择( )。
90.根据2013年12月中国证券监督管理委员会新修订的《证券发行与承销管理办法》,本次发行需遵守的规定有( )。
91.本次发行的保荐机构承担的角色是( )。
92.根据本次股票发行价格和市盈率可知,DY股份有限公司发行股票时,其每股盈利为( )元。

第 1 问

A. 网下向网上回拨

B. 网上向网下回拨

C. 双向同时回拨

D. 不可回拨

第 2 问

A. 发行人需要向战略投资者配售股票

B. 网下投资者报价后,发行人需剔除申购总量中报价最高的部分

C. 在询价中,有效报价投资者的数量不得少于10家,不得多于20家

D. 发行人需要在发行方案中有超额配售选择权安排

第 3 问

A. 主承销商

B. 经纪商

C. 交易商

D. 做市商

第 4 问

A. 0.25

B. 0.50

C. 0.55

D. 0.75

某投资者拟进行一项两年期的投资,现在购买该资产的价格是80元,两年后到期时可按照100元的价格出售。如果按照复利计息,有三种计算利息的方式,分别是每年计息一次、每半年计息一次和连续复利计息。
1、如果每年计息一次,则该债券的到期收益率等于 (   )。
2、如果每半年计息一次,则该债券的到期收益率等于 (   )。
3、如果按照连续复利计息,则该投资的年利率是(  )。
4、在收益固定的情况下,按照背景资料进行计算,结论正确的是( )。

第 1 问

A. 11.10%

B. 11.30%

C. 11.50%

D. 11.80%

第 2 问

A. 11.27%

B. 11.47%

C. 11.67%

D. 11.87%

第 3 问

A. 11.06%

B. 11.16%

C. 11.26%

D. 11.36%

第 4 问

A. 随着计算间隔的缩短,年利率呈上升趋势

B. 如果追求高利率,投资者会选择按年复利计息

C. 随着计算间隔的缩短,年利率呈下降趋势

D. 如果追求高利率,投资者会选择按连续复利计息

AIB公司为扩大业务范围,在上海证券交易所通过发行债券的方式筹集资金,共发行面值为100元、票据利率为5%、到期期限为3年的债券10亿元,每年11月20日支付利息,到期还本付息,假定未来3年市场利率一直保持为5%。
根据以上资料,回答下列问题:
81.该债券的投资者每张债权第一年后收到的第一笔利息的现值为( )元。
82.该债券的发行价格应为( )元。
83.该债券的投资者以发行价格买入该债券,持有至到期的收益率为( )。
84.下列关于市场利率、债券价格与收益利率之间关系的说法中,正确的有( )。

第 1 问

A. 4.5

B. 4.55

C. 4.76

D. 5.05

第 2 问

A. 86.38

B. 90.7

C. 95.23

D. 100.00

第 3 问

A. 4.70%

B. 4.55%

C. 5.00%

D. 5.23%

第 4 问

A. 市场利率上升,债券价格下降

B. 市场利率下降,债券价格不变

C. 债券价格越高,到期收益率越高

D. 债券价格越低,到期收益率越高

某银行和某厂商,合资成立了金融租赁公司 A,A 公司主要针对大型企业开展业务,目前净资本 6 亿元,员工 520 人,公司受到融资规模限制,需要拓展业务,增加融资能力和抵抗风险能力。
根据以上资料,回答下列问题:
1、该金融租赁公司 A 属于( )金融租赁公司。
2、A 公司三年以上租赁经验的员工应该至少有( )人。
3、A 公司同业拆借的上限是( )。
4、A 公司如何提高融资规模( )。


第 1 问

A. 厂商系

B. 银行系

C. 保险系

D. 第三方系

第 2 问

A. 520

B. 260

C. 156

D. 300

第 3 问

A. 12 亿

B. 6 亿

C. 3 亿

D. 1.8 亿

第 4 问

A. 吸收银行股东 3 个月定期存款

B. 同业拆借

C. 发行股票

D. 发行债券

2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、中国台湾、中国香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。
根据以上资料,回答下列问题:
97.作为该债券的发行者,我国某银行的金融风险有( )。
98.该债券的迪拜投资者承担的金融风险有( )。
99.该银行在将所筹集的资金用于“一带一路“沿线国家的项目融资中,要承担信用风险,控制该风险,该银行可以采取的方法有( )。
100.该银行在将所筹集的资金用于“一带一路”沿线国家的项目融资中,要承担国家风险中的转移风险。为控制该风险,该银行可以采取的方法有( )。

第 1 问

A. 信用风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

D. 投资风险

第 2 问

A. 信用风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

D. 声誉风险

第 3 问

A. 对借款人进行信用分析

B. 进行缺口管理

C. 进行套期保值

D. 提前转让债权

第 4 问

A. 进行利率衍生品交易的套期保值

B. 评估借贷人所在国的国家风险

C. 采用辛迪加形式的联合贷款

D. 保持负债的流动性

2018 年 6 月 19 日,中国人民银行发布公告称,为对冲高峰期、政府债券发行缴款、当日有500 亿元央行逆回购到期等因素的影响,满足市场对资金的需求,中国人民银行开展了 700 亿 7 天期、200 亿 14 天期、100 亿元 28 天期逆回购操作,中标利率分别为 2.55%、2.70%、2.85%;同时,为弥补银行体系的中长期流动性缺口,当日,中国人民银行还开展了 2000 亿元中期借贷便利(MLF)操作。

根据以上资料,回答下列问题:
1、此案例中,中国人民银行开展的逆回购操作属于( )。
2、通过 2000 亿元中期借贷便利(MLF)操作,能够获得中长期流动性支持的金融机构是( )。
3、中国人民银行通过当日的逆回购操作,向市场( )。
4、关于中国人民银行此次逆回购操作的说法正确的是( )。

第 1 问

A. 公开市场操作

B. 票据再贴现政策

C. 存款准备金政策

D. 直接信用控制

第 2 问

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 投资公司

D. 投资银行

第 3 问

A. 投放资金 1000 亿元

B. 投放资金 500 亿元

C. 回笼资金 1000 亿元

D. 回笼资金 500 亿元

第 4 问

A. 向一级交易商买入有价证券,并约定在未来特定日期卖出有价证券

B. 进行逆回购操作的有价证券,既可以是国债也可以是上市公司发行的股票

C. 逆回购交易不能连续进行,存在政策效果具有不确定性的风险

D. 中国人民银行的逆回购操作,会引起市场货币供应的增加

为调控宏观经济,应对就业及经济增长乏力的态势,中国人民银行同时采取了以下货币政策措施:买入商业银行持有的国债200亿元;购回300亿元商业银行持有的到期央行票据。假定当时商业银行的法定存款准备金率为15%,超额准备金率为2%,现金比率为3%。
根据以上资料,回答下列问题:
89.此次货币政策操作,中国人民银行基础货币的净投放是( )亿元。
90.通过此次货币政策操作,中国人民银行每投放1元的基础货币,就会使货币供应量( M1 )增加( )元。
91.中国人民银行此次货币投放产生的货币供应量( M1 )是( )亿元。
92.下列关于此次货币政策操作的说法中,正确的有( )。  

第 1 问

A. 100

B. 200

C. 300

D. 500

第 2 问

A. 5

B. 5.15

C. 6.06

D. 20

第 3 问

A. 500

B. 2 000

C. 2 575

D. 3 030

第 4 问

A. 买入200亿元国债是回笼货币

B. 买入200亿元国债是投放货币

C. 购回300亿元央行票据是回笼货币

D. 购回300亿元央行票据是投放货币

A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中A公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为:


两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。
根据以上资料,回答下列问题:
89.两家公司在固定利率借款上的年利差是( )。
90.两家公司在浮动利率借款上的年利差是( )。
91.如果双方合作,通过利率互换交易分享无风险利润,则存在的利润为( )。
92.如果银行从中获得0.1%的报酬,则A公司和B公司每年可能分别节约( )的融资成本。

第 1 问

A. 0.4%

B. 0.6%

C. 1.0%

D. 1.5%

第 2 问

A. 0.4%

B. 0.6%

C. 1.0%

D. 1.5%

第 3 问

A. 0.3%

B. 0.6%

C. 0.9%

D. 1.0%

第 4 问

A. 0.4%和0.4%

B. 1.5%和0.6%

C. 0.4%和0.6%

D. 1.5%和0.4%

2012年年末,按照贷款五级分类的口径,我国某商业银行各类贷款余额及贷款损失准备的情况是:正常贷款1 000亿元;关注贷款100亿元;次级贷款20亿元;可疑贷款10亿元;损失贷款10亿元;贷款损失准备100亿元。
根据以上资料,回答下列问题:
97.该商业银行的不良贷款总额是( )亿元。
98.该商业银行的不良贷款率是( )。
99.该商业银行的贷款拨备率是( )。
100.根据我国《商业银行风险监管核心指标》和《商业银行贷款损失准备管理办法》的监管要求,该商业银行的( )。

第 1 问

A. 10

B. 20

C. 40

D. 100

第 2 问

A. 12.28%

B. 3.51%

C. 1.75%

D. 0.88%

第 3 问

A. 14.4%

B. 10%

C. 8.77%

D. 4%

第 4 问

A. 不良贷款率高于监管指标要求

B. 不良贷款率低于监管指标要求

C. 贷款拨备率高于监管指标要求

D. 贷款拨备率低于监管指标要求

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