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2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、中国台湾、中国香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。
根据以上资料,回答下列问题:
97.作为该债券的发行者,我国某银行的金融风险有( )。
98.该债券的迪拜投资者承担的金融风险有( )。
99.该银行在将所筹集的资金用于“一带一路“沿线国家的项目融资中,要承担信用风险,控制该风险,该银行可以采取的方法有( )。
100.该银行在将所筹集的资金用于“一带一路”沿线国家的项目融资中,要承担国家风险中的转移风险。为控制该风险,该银行可以采取的方法有( )。

第 1 问

A. 信用风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

D. 投资风险

第 2 问

A. 信用风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

D. 声誉风险

第 3 问

A. 对借款人进行信用分析

B. 进行缺口管理

C. 进行套期保值

D. 提前转让债权

第 4 问

A. 进行利率衍生品交易的套期保值

B. 评估借贷人所在国的国家风险

C. 采用辛迪加形式的联合贷款

D. 保持负债的流动性

参考答案: BC ABC AD BC

详细解析:

97.本题考查金融风险的类型。投资风险是指有关主体在股票市场、金融衍生品市场进行投资中,因股票价格、金融衍生品价格发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性。本题中没有涉及股票价格和金融衍生品价格,所以不会有投资风险,D选项排除。

A选项,信用风险是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务,或信用质量发生改变而影响金融产品价值,从而该债权人或金融商品持有人造成经济损失的风险,作为债券的发行方,是没有信用风险的,债券的投资方会有金融风险;B选项,利率风险是指有关主体在货币资金借贷中,因利率在借贷有效期中发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性;C选项,汇率风险是指有关主体在不同币别货币的相互兑换或折算中,因汇率在一定时间内发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性。

98.本题考查金融风险的类型。因为该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种,所以该债券的迪拜投资者承担的金融风险有利率风险和汇率风险。

利率风险是指有关主体在货币资金借贷中,因利率在借贷有效期中发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性;汇率风险是指有关主体在不同币别货币的相互兑换或折算中,因汇率在一定时间内发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性。 

A选项,信用风险是指是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务,或信用质量发生改变而影响金融产品价值,从而该债权人或金融商品持有人造成经济损失的风险,作为债券的发行方是没有信用风险的,债券的投资方会面临信用风险; D选项,声誉风险是指金融机构因受到公众的负面评价,而出现的客户流失、股东流失、业务机遇丧失、业务成本提高等情况,从而蒙受相应经济损失的可能性。

 
99.本题考查信用风险的管理。信用风险的管理包括机制管理和过程管理。其中,过程管理又分为事前管理、事中管理和事后管理。在事前管理中,要分析贷款人的信用状况。事中管理的主要方法有建立针对贷款人的信用恶化预警机制、为贷款人提供理财服务、提前转让债权、争取政府支持等。所以选择AD选项。B选项,缺口管理是进行利率管理的方法;C选项,可以做外汇远期套期保值,管理汇率风险;


100.本题考查国家风险的管理。金融机构及其他企业管理国家风险的主要方法有:将国家风险管理纳入全面风险管理体系;建立国家风险评级与报告制度;建立国家风险预警机制;设定科学的国际贷款审贷程序,在贷款决策中必须评估贷款人的国家风险;对国际贷款实行国别限额管理、国别差异化的信贷政策、辛迪加形式的联合贷款和寻求第三者保证等,在二级市场上转让国际债权;实行经济金融交易的国别多样化;与东道国政府签订“特许协定”;投保国家风险保险;实行跨国联合的股份化投资,发展当地举足轻重的战略投资者或合作者等。所以选择BC选项。

上一题