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交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约，同时卖出10张执行价格为43美元/桶的该标的的看跌期权，期权价格2，当期货合约价格下跌至40时，交易者被要求行权，其损益结果为（ ）。
A. 盈利5美元/桶
B. 盈利4美元/桶
C. 亏损1美元/桶
D. 盈利1美元/桶
CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22'3美分/蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳），执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42'7美分/蒲式耳，则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为（ ）。
A. 22. 375美分/蒲式耳
B. 22美分/蒲式耳
C. 42. 875美分/蒲式耳
D. 450美分/蒲式耳
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。
A. 3029. 59
B. 3045
C. 3180
D. 3120
某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（ ）。
A. 该投资者需要进行空头套期保值
B. 该投资者应该卖出期货合约302份
C. 现货价值亏损5 194 444元
D. 期货合约盈利4 832 000元
3月1日，某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸，其开仓价分别为15 125点和15 200点，该日结算价分别为15 285点和15 296点。
3月2日，若该投资者将所持合约全部平仓，平仓价分别为15 320点和15 330点，则该投资者的当日盈亏为（ ）港元。（合约乘数50港元，不考虑交易费用）
3月2日，若该投资者将所持合约全部平仓，平仓价分别为15 320点和15 330点，则该投资者的当日盈亏为（ ）港元。（合约乘数50港元，不考虑交易费用）
A. 盈利1 850
B. 亏损1 850
C. 盈利 16 250
D. 亏损 16 250
4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为53000元/吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当前7月份铜期货价格为53300元/吨。到了 7月1日，铜价大幅度上涨，现货铜价为56000元/吨，7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在期货市场的盈亏情况为（ ）。
A. 盈利1375000元
B. 亏损1375000元
C. 盈利1525000元
D. 亏损1525000元
在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元/吨，乙为卖方，开仓价格为3200元/吨，大豆期货交割成本为80元/吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元/吨，当交收大豆价格为（ ）元/吨时，期转现对甲和乙都有利。（不考虑其他手续费等费用）
A. 3050
B. 2980
C. 3180
D. 3110
6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0. 8764美元/瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1. 2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0. 72上升为0. 73，该交易套利者分别以0. 9066美元/瑞士法郎和1. 2390美元/欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）
A. 盈利120900美元
B. 盈利110900美元
C. 盈利121900美元
D. 盈利111900美元
5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差( )元/吨。
A. 扩大了 30
B. 缩小了 30
C. 扩大了 50
D. 缩小了 50
某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月（实际天数为30天），签约时美元兑人民币汇率为1美元=6. 2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6. 2654/6. 2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6. 2721元人民币的价格向银行卖出18 816 300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6. 4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业（ ）。
A. 少支付货款383 700元
B. 少支付货款390 000元
C. 多支付货款383 700元
D. 多支付货款390 000元