参考答案: C

详细解析:

套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0.8764=10955000(美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72×125000×1.2106=10895400(美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100×125000×0.9066= 11332500(美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72×125000×1.2390= 11151000(美元）。瑞士法郎盈利:11332500-10955000=377500(元）美；欧元损失：11151000-10895400=255600(美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900(美元）。