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CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为22'3美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42'7美分/蒲式耳,则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为( )。


A. 22. 375美分/蒲式耳

B. 22美分/蒲式耳

C. 42. 875美分/蒲式耳

D. 450美分/蒲式耳

参考答案: AC

详细解析:

本题考查看涨期权的实际价格的计算。CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为22.3美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),则实际价格= 22 + 3×1/8 = 22.375(美分/蒲式耳),执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42美分/蒲式耳,则实际价格= 42 + 7×1/8 = 42.875(美分/蒲式耳)。


上一题