金融 - 期货从业资格 - 期货投资分析

以Y表示实际观测值，Y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。

A.

B.

C.

D.

下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（）。

A. 最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标

B. 同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的

C. 一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的

D. 仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣

区间浮动利率票据是普通债券与（）的组合。

A. 利率期货

B. 利率期权

C. 利率远期

D. 利率互换

RJ/CRB指数包括19个商品期货品种，并分为四组及各个权重等级，其中原油位于（），权重为（）。

A. 第一组；23%

B. 第二组；20%

C. 笫三组；42%

D. 第四组；6%

某互换利率协议中，固定利率为7. 00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP,那么企业在银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。

A. 6. 00%

B. 6.01%

C. 6.02%

D. 6. 03%

期货公司分析师对上海期货交易所锌主力合约价格与伦敦金属交易所（LME）锌3个月现货价格进行回归分析，发现回归平方和为23815322,总离差平方和为24606443。由此计算该回归的拟合优度为（）。

A. 0. 967849

B. 0.867849

C. 0. 767849

D. 0.667849

（）是各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币兑美元交易基准汇价为依据，根据国际外汇市场行情，自行套算出当日人民币兑美元、欧元、日元、港币以及各种可自由兑换货币的中间价。

A. 银行外汇牌价

B. 外汇买入价

C. 外汇卖出价

D. 现钞买入价

iVIX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率，反映未来（）日标的上证50ETF价格的波动水平。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为 30元，已知1年后该股票价格或为 37.5 元，或为 25 元，风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。

A. 6.92

B. 7.23

C. 6.54

D. 7.52

金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是（）。

A. 自营交易

B. 设计和发行金融产品

C. 为客户提供金融服务

D. 设计和发行金融工具