标的资产为不支付红利的股票，当前价格为 30元，已知1年后该股票价格 或为 37.5 元，或为 25 元，风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
A. 6.92
B. 7.23
C. 6.54
D. 7.52
参考答案: A
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