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下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是( )。

A. 最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标

B. 同样的收益风险比,模型的使用风险是相同的

C. 一般认为,交易模型的收益风险比在2:1以上时,盈利才是比较有把握的

D. 仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣

参考答案: D

详细解析:

A项,收益风险比是测试量化交易模型优劣的最重置助指标。B项,并不是同样的收益风险比,模型的使用风险就是相同的,因还取决于不同的资金管理策略。C项,一般认为,交易模型的收益风险比3:1以上时盈利才是比较有把握的, 收益风险比在4: 1或5: 1时,结果则更好。

上一题