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和国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差在于（ ）。
A. 做空基差盈利空间小
B. 现货上没有非常好的做空工具
C. 期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D. 期现数量不一定与转换因子计算出的数量匹配
假如国债现券的修正久期是 3.5 ，价值是 103 元， CTD 券的修正久期是 4.5 ，期货净价是 98 元，则套保比例是（ ）。
A. 1.0000
B. 0.8175
C. 0.7401
D. 1.3513
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。
A. 股票有2种可能的价格
B. 总时间段分为两个时间间隔
C. 如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
D. 在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
当前股票价格为 40 元，无风险利率为 4 ％。若 3 个月后，该股票价格可能上涨 20 ％，或者下跌 16.7 ％。据此回答以下两题。
（1）该股票的期限为 3 个月，执行价格为 40 元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）元。
（2）该期权的 Delta 值为（ ）。
第 1 问
A. 4. 0
B. 4.2
C. 3.8
D. 4.4
第 2 问
A. 0 . 68
B. 0 .62
C. 0 .74
D. 0.54
某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%、24%、18%和22%，β系数分别为0.8、1.6、2.1和2.5。其投资组合的β系数为
（ ）。
A. 1.3
B. 1.6
C. 1.8
D. 2.2