中美之间的大豆贸易主要是在（ ）之间进行。

F分布可以用来检验单个回归系数的显著性。

期货公司为某机构设计了一款场外期权产品，以便对其进行风险管理，以下是这款场外期权合约的主要条款回答以下四小题：这款产品中所含的期权是（ ）。

下列不属于实时监控量化交易和程序的最低要求的是（ ）。

某年10月，国内某铜业集团根据资料分析，预计国际市场的铜价会有较大幅度的下跌，会影响到集团铜的出口收益。为此，该集团卖出3月LME铜期货合约，价格7800美元/吨，与此同时，买入3月份铜看涨期权，执行价格为7400美元/吨，支付权利金 200美元/吨。

（1）若到了 12月初，铜价大幅下跌，铜价跌到7300美元/吨，该公司可以放弃期权，以该价格买入铜期货合约对冲平仓，净损益为（ ）美元/吨。
（2）如果铜价没有下跌，而是出现上涨，假设至12月初上涨至7800美元/吨，则该集团可以执行期权，净损益为（ ）美元/吨。

程序化交易建模所需要的交易策略必须是能被编写出计算机程序的量化指标。

影响期权 Delta 的因素包括（ ）。

某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。据此回答以下三题。
（1）该投资者可采用的指数化投资策略有( )。

（2）该投资者最终选用股指期货进行指数化投资，其原因可能有( )。

（3）该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约，买入价3200.0点，同期沪深 300指数点位为3300. 0点；到期时沪深300指数收盘价为3500. 0点，当天股指期货交割结算价3498. 50点。与按指数构成比例来配置同样市值的成分股相比，该投资者的超额收益约为( )万元。(不考虑手续费等交易费用)

某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为上证50指数，为简单起见，其投资组合权重分布与现货指数相同。
方案一：现金基础策略构建指数型基金，具体如下：
直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月股票不分红，整个期间指数的成分股没有调整（忽略交易成本和税收等）。
方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金，具体如下：
将18亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2. 6%计算），同时将2亿元（10%的资金）左右的资金买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸，股指期货保证金率为10%。假设，当时上证50指数为2800点，同期，1个月后到期的上证50股指期货价格为2810。回答以下三小题。

（1）（ ）指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

（2）方案二中2亿元可购买的股指期货合约手数约为（ ）手。

（3）设6个月后，股指期货交割价为3500点，忽略其他费用，则方案二比方案一的收益（ ）万元。

2012年9月17日，香港交易所推出了“人民币货币期货”，这是首只进行实物交割的人民币期货，港交所推出人民币期货的直接作用是（ ）。