金融 - 初级银行资格 - 银行业专业实务(风险管理)

根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的（）。

A. 声誉风险

B. 国别风险

C. 操作风险

D. 流动性风险

某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19. 50,则资产1的标准差为（）。

A. 1

B. 10

C. 20

D. 无法计算

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A. 名义价值

B. 市场价值

C. 内在价值

D. 公允价值

商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A. 市场风险承担部门

B. 市场风险管理部门

C. 内部审计机构

D. 外部审计机构

下列关于正态分布的描述，正确的是（）。

A. 正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B. 正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

C. 整个正态曲线下的面积为1

D. 正态曲线是递增的

下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。

A. 某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元

B. 发行理财产品失败

C. 某商业银行不恰当解除劳动合同

D. 银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证

某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易户的风险价值将（）。

A. 增加

B. 保持不变

C. 无法判断

D. 减小

商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A. 来源集中，流动性风险低

B. 不稳定的负债，流动性风险高

C. 比较稳定的负债，流动性风险低

D. 来源分散，流动性风险高

一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A. 正态分布

B. 二项分布

C. 0 - 1分布

D. 泊松分布

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

A. 连环担保十分普遍

B. 内部关联交易频繁

C. 系统性风险较低

D. 贷后管理难度大