金融 - 初级银行资格 - 银行业专业实务(风险管理)

我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。

A. 3%

B. 4%

C. 5%

D. 8%

下列不属于风险管理部门的具体职责的是（）。

A. 监控各类限额

B. 核准金融产品的风险定价

C. 协助财务控制人员进行价格评估

D. 受理风险损失索赔

授信权限管理应遵循的原则不包括（）。

A. 给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B. 集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C. 交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险一收益分析基础上

D. 债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利层次的批准

商业银行计提市场风险资本的前提和基础是（）。

A. 正确划分银行账户与交易账户

B. 制定合理的中长期经营战略

C. 正确划分表内业务和表外业务

D. 建立完善的内部控制体系

下列信用风险监测指标中，贷款损失准备与不良贷款余额之比是指（）。

A. 不良贷款率

B. 客户授信集中度

C. 不良贷款拨备覆盖率

D. 贷款风险迁徙率

（）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。

A. 客户信用评级

B. 客户资信情况调查

C. 个人信用评分系统

D. 客户资产与负债情况调查

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

A. 增强对客户的透明度

B. 确保及时处理投诉和批评

C. 明确董事会和高级管理层的责任

D. 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。

A. 购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则净总外汇敞口头寸为（）。

A. 200

B. 400

C. 600

D. 800

下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。

A. 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价

B. 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置

C. 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价

D. 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置