金融 - 初级银行资格 - 银行业专业实务(风险管理)

商业银行的限额管理体系通常包括（）。

A. 国家风险与区域风险限额管理

B. 组合限额管理

C. 集团客户授信限额

D. 行业限额管理

E. 单一客户授信限额

关于缺口分析，下列表述正确的有（　）。

A. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

D. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

E. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。（）

A. 对

B. 错

金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。（）

A. 对

B. 错

下列关于组合限额管理的说法，正确的有（）。

A. 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

B. 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

C. 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

D. 任何情况下都不允许超过组合限额

E. 组合限额是商业银行资产组合层面的限额

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　）。

A. 资产流动性风险

B. 负债流动性风险

C. 流动性过剩

D. 流动性短缺

在次级类贷款迁徙率指标中，期初次级类贷款期间减少金额，是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款不能正常收回、贷款核销等原因而减少的贷款。（）

A. 对

B. 错

操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为（）。

A. 法律成本

B. 监管罚没

C. 资产损失

D. 对外赔偿

E. 追索失败

关于债权评级和客户评级，下列表述说法正确的有（　）。

A. 客户信用评级主要针对交易主体

B. 它们反映了信用风险水平的两个维度

C. 债权评级的水平由债务人的信用水平决定

D. 一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级

E. 一个债务人可以有多个客户评级

下列属于因失职违规造成操作风险的有（）。

A. 滥用职权

B. 对客户交易进行误导

C. 员工故意骗取、盗用财产

D. 性别/种族歧视

E. 支配超出其权限的资金额度