金融 - 初级银行资格 - 银行业专业实务(风险管理)

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　）。

A. 间接责任

B. 最终责任

C. 连带责任

D. 保证责任

从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为（　）。

A. 前台管理、中台交易、后台结算

B. 前台风险管理、中台结算、后台交易

C. 前台结算、中台交易、后台风险管理

D. 前台交易、中台风险管理、后台结算

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

A. 期望法

B. 方差—协方差法

C. 历史模拟法

D. 蒙特卡洛模拟法

ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（　）。

A. 息税前利润/总利息支出

B. 流动资产/流动负债

C. 留存收益/总资产

D. 普通股/总资本

下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（　）。

A. 时间

B. 成本

C. 资产规模

D. 资金数量

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　）。

A. 资产流动性风险

B. 负债流动性风险

C. 流动性过剩

D. 流动性短缺

缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　）的影响。

A. 短期收益

B. 长期收益

C. 中期收益

D. 经济价值

交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（　）。

A. 市场价格发生重大变化引起的定价差异

B. 与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C. 由于产品成本增加，出现定价困难

D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。

A. 86.67%

B. 13.33%

C. 16.67%

D. 20%

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（　）。

A. 买入期限较短的金融产品

B. 买入期限较长的金融产品

C. 买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D. 卖出期限较长的金融产品