参考答案: A

详细解析:

风险价值(VaR)是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。A项不属于计算VaR值的模型技术。故本题选A。