量化交易模型测试中样本外测试的目的是( )。

下列关于用衍生产品对冲市场风险的说法，不正确的是（ ）。

假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合：

债券 A 1000张，价格为 98，久期为 7；
债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；
债券 C 1000张，价格为 110，久期为 12；

则该组合的久期为（ ）。

某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一，下表是某交易日郑州商品交易所 PTA 前五名多空持仓和成交变化情况。

在不考虑其他影响因素的前提下，只根据前五位主力席位多空持仓量的变化，初判 PTA 期货价格未来短时间最有可能的走势是（    ）。

通过列出上期结转库存、当期生产量、进口量、消耗量、出口量、当期结转库存等大量的供给与需求方面的重要数据的基本面分析方法是（    ）。

A省某饲料企业接到交易所配对的某油厂在B省的交割库注册的豆粕，为了节约成本和时间，交割双方同意把仓单串换到在A省分公司的厂库进行交割，双方商定串换升贴水为-60元/吨，A、B两省豆粕现货价差75元吨，另外双方商定的厂库生产计划调整费为40元吨，则这次仓单串换费用为（ ）。

某一股价为50元的股票10个月远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率8%（连续复利）%，且在3个月、6个月、9个月后都会0.75元的红利付出，该股票的远期价格为（）。【参考公式:（S_t-D_t）e^r(T-t)】

某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数期货远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息收益率3%，无风险连续利率6%，该远期合约的理论点位是（ ）。

备兑看涨期权策略是指（ ）。

某期货分析师EXCEL软件对上海铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：

回归方程的拟合优度R²为（ ）