金融 - 期货从业资格 - 期货投资分析

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经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在（）。

A. 多重共线性

B. 异方差

C. 自相关

D. 正态性

基差买方管理敞口风险的主要措施包括（）。

A. 分批点价策略，减少亏损

B. 一次性点价策略，结束基差交易

C. 运用期权工具对点价策略进行保护

D. 及时在期货市场进行相应的套期保值交易

买方叫价交易中，在点价合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是（）。

A. 卖出套期保值

B. 进行套期保值

C. 等待点价操作时机

D. 尽快进行点价操作

实际上升贴水也是基差的一种表现形式，只不过它是事先就人为确定好的。（）

A. 对

B. 错

期货市场的定性分析，要解决的是期货价格的运动方向问题，即趋势问题。

A. 对

B. 错

程序化交易模型设计者既可以选择软件公司提供的第三方平台，也可以独自开发自己专用的交易平台。

A. 对

B. 错

分析在险价值（VaR）时，较大的置信水平a%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。

A. 对

B. 错

在多元回归线性模型中，检验因变量与所有自变量之间的线性关系是否显著，应该采用T检验。

A. 对

B. 错

对二叉树模型说法正确的是（）。

A. 模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

B. 模型思路简洁、应用广泛

C. 步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

D. 当步数为 n 时， nT 时刻股票价格共有 n 种可能

（）是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。

A. 消费者价格指数

B. 生产者价格指数

C. GDP平减指数

D. 物价水平

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