参考答案: C

详细解析:

A项，Theta用来度量期权价格对到期日变动的敏感度，看涨期权和看跌期权的Thela值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低；BC两项，Rho用来度呈期权价格对利率变动的敏感性，Rho随着期权到期，单调收敛到0,也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小；D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大，实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着临近到期日收敛至0。