金融 - 中级银行资格 - 银行业专业实务(风险管理)

下列对市场风险内部模型法资本计量公式:
K=Max [ VaR_t-1 ，m_c×VaR_avg) +Max(sVaR_t-1，M_s×sVaR_avg ] 的表述正确的有（）。

A. sVaR_t-1根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B. VaR_t-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_avg）乘以m_s，m_s固定为3

D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以m_c，m_c最小为3

行为风险涉及的风险问题主要集中于（）。

A. 市场交易

B. 代理业务

C. 消费者保护

D. 柜面业务

E. 市场诚信

商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。

A. 经济资本配置

B. 贷款定价

C. 计提准备金

D. 限额管理

E. 经风险调整的绩效考核

各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。

A. 投资计划

B. 融资计划

C. 拨备政策

D. 利润增速

E. 利润留存比例

商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。

A. 质押

B. 净额结算

C. 保证

D. 抵押

E. 限额管理

下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有（）。

A. 利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险

B. 支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险

C. 不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险

D. 良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险

E. 战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响

下列对市场风险内部模型法资本计量公式尺K=Max（VaR_t-1，m_c×VaR_avg）+Max（sVaR_t-1，M_s×sVaR_avg）的表述正确的有（）。[2016年5月真题]

A. sV_aR_t-1根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B. V_aR_t-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sV_aR_avg）乘以化m_s,m_s固定为3

D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以m_c，m_c最小为3

下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。

A. 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

B. 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

C. 战略风险管理是一种长期性管理

D. 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

E. 战略风险管理是一种短期性管理

风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。

A. 哲学

B. 公司治理原则

C. 内部控制体系

D. 风险管理理念

E. 价值观

市场约束机制包括（）。

A. 监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估

B. 完善的信息披露制度

C. 良好的市场环境

D. 健全的中介机构管理约束

E. 有效的市场退出政策