参考答案: AD
详细解析:
B项，VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt-1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms最小为3。E项，一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3。
下列对市场风险内部模型法资本计量公式尺K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，Ms×sVaRavg）的表述正确的有（ ）。[2016年5月真题]
A. sVaRt-1根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以化ms,ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
参考答案: AD
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B项，VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt-1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms最小为3。E项，一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3。