金融 - 初级银行资格 - 银行业专业实务(风险管理)

在商业银行面临的风险中，对采用风险对冲策略效果不明显的是（）。

A. 汇率风险

B. 操作风险

C. 商品风险

D. 利率风险

（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A. 市场风险

B. 信用风险

C. 操作风险

D. 流动性风险

下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。

A. 敏感性分析计算简单

B. 敏感性分析计算复杂不便理解

C. 敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D. 对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5. 5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2,则下列投资方案中效益最高的是（）。

A. 40%投资国债、60%投资银行理财产品

B. 100%投资国债

C. 100%投资银行理财产品

D. 60%投资国债、40%投资银行理财产品

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。

A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的

B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的

C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D. 贷款组合的整体风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，不可以（）。

A. 改善商业银行的资产结构

B. 实现利益共享

C. 提高资产质量

D. 提高经营效益

凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受（）的影响。

A. 国别风险

B. 法律风险

C. 声誉风险

D. 流动性风险

下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A. 超额贷款损失准备可计入部分

B. 优先股及其溢价

C. 资本公积及盈余公积可计入部分

D. 一般风险准备可计入部分

商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度。

A. 数据分析

B. 控制措施

C. 补充资本

D. 评估手段

客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率