金融 - 初级银行资格 - 银行业专业实务(风险管理)

下列属于商业银行核心一级资本的有（）。

A. 优先股

B. 资本公积可计入部分

C. 损失准备缺口

D. 盈余公积

E. 实收资本或普通股

在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。

A. 业务决策

B. 资本配置

C. 目标设定

D. 绩效考核

E. 计量损失

商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（　）。

A. 实施方案中所涉及的风险因素

B. 与其他竞争对手战略实施方案的比较

C. 实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平

D. 尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

E. 银行日常经营管理的规范

董事会和高级管理层不仅要制定常态的风险处理政策和流程，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（　）

A. 对

B. 错

商业银行内部评级的第一维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。（）

A. 对

B. 错

市场风险计量方法包括（　）。

A. 缺口分析

B. 久期分析

C. 外汇敞口分析

D. 风险价值

E. 敏感度分析

下列不属于信用衍生产品特点的是（　）。

A. 替代性

B. 交易性

C. 灵活性

D. 债务的易变性

（　）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A. 信用风险

B. 声誉风险

C. 操作风险

D. 国家风险

下列关于风险的说法，正确的是（）。

A. 对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B. 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C. 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计

D. 交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

下列各选项中，属于风险缓释措施的有（　）。

A. 制定应急和连续营业方案

B. 建立完善的风险监管体系

C. 购买保险

D. 业务外包

E. 计提预期损失