股票收益互换通常能让投资人在不放弃投票权的情况下规避标的资产价格下跌的风险。
A. 对
B. 错
美国贸易商向国外出口大豆时，采用基差定价模式。通常大豆出口价格 = 点价期内任意一个交易日 CBOT 大豆某合约期货价格+FOB 升贴水 + 运费。
在对可交割券的套期保值研究中，针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。
在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。
程序化交易模型设计者既可以选择软件公司提供的第三方平台，也可以独自开发自己专用的交易平台。
在对金融机构进行风险度量时，由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系，所以可以精确地刻画出风险的大小。
在我国居民消费价格指数中，能源比重最大，居住类比重其次，但不直接包括商品房销售价格。
从发行者的角度看，对冲区间浮动利率票据的期权风险通常是在机构间市场卖出利率上限期权，并买入利率下限期权。
当空头选择权的价值较小时，国债期货交易中，可以选择卖出基差。（ ）
对于看跌期权，标的价格越髙，利率对期权价值的影响越大。
上一页
第 7 页
下一页