当价格向不利方向发展时，基差买方在期货市场进行相应的套期保值交易，管理敞口风险。其中如果是买方叫价交易，则点价方应及时在期货市场做卖期保值。
A. 对
B. 错
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
国际大宗商品定价的主流模式是采用“期货价格+升贴水”的基差定价方式。
误差修正模型基本思想是，若变量间存在协整关系,则表明这些变量间存在着短期均衡关系，而这种短期均衡关系是在长期波动过程中的不断调整下得以实现的。
对于出口企业而言，其在外汇市场上的操作应该是买入本币外汇期货合约，以防范本币升值（外币贬值）带来的风险。
若非平稳序列｛yt｝，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1 次差分序列是不平稳的，则称该序列｛yt｝为d阶单整序列。
图示检验法是一种直观的判断方法，它通过直接观察回归模型X与Y的散点图来判断是否存在随机误差项的序列相关性。
某银行理财产品管理人预计股票市场将陷入震荡行情，而且预期前期较低迷的消费类股票的表现将强于大盘并对该行业构建了投资组合。该管理人对消费类股票构建投资组合的投资策略被称为贝塔策略。
点价方所面临的风险要比基差卖方小得多。
深度实值、平价期权和深度虚值的期权 Gamma 值均较小。（ ）
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