参考答案: BCD

详细解析:

在险价值是指在一定概率水平 α ％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（ N 天）的最大可能损失。用数学公式来表示， VaR 就是如下方程的解： Prob （△∏≤ － VaR ）＝ 1 － α ％。其中，△∏ 表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而函数 Prob （ • ）则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算 VaR 至少需要三方面的信息：①时间长度 N ；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。