参考答案: B

详细解析:

对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权 ( 标的价格 < 行权价 )Delta 收敛于 -1 ；平价期权 ( 标的价格 = 行权价 )Delta收敛于 -0.5 ；虚值期权 ( 标的价格 > 行权价 )Delta 收敛于 0 。