参考答案: ABD
详细解析:
随着剩余时间的缩短,虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零,意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Gamma越来越大,并且在临近到期日时急剧上升,意味着在临近到期日时,平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。
临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。
A. 虚值期权
B. 实值期权
C. 平值期权
D. 深度虚值期权
参考答案: ABD
详细解析:
随着剩余时间的缩短,虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零,意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Gamma越来越大,并且在临近到期日时急剧上升,意味着在临近到期日时,平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。