参考答案: B
详细解析:
根据题干列出的条件，应用B-S-M公式求解看跌期权价格：
由公式：
由题可知：S =0. 56，K= 0.50，r = 0. 05, rf= 0. 08, σ=0.15，T = 6/12 = 0.5
代入公式，d1=0.9801，d2=0.8740，查正态分布表，可得N（0.9801）=0.8089
N（0.8740）=0.8565，可得该看跌期权的价格：
P= 0.5*e-0.05*0.5*（1-0.8089）- 0.56*（1-0.8565）≈0.0016 。
某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0. 5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
A. 0.005
B. 0.0016
C. 0.0324
D. 0.0791
参考答案: B
详细解析:
根据题干列出的条件，应用B-S-M公式求解看跌期权价格：
由公式：
由题可知：S =0. 56，K= 0.50，r = 0. 05, rf= 0. 08, σ=0.15，T = 6/12 = 0.5
代入公式，d1=0.9801，d2=0.8740，查正态分布表，可得N（0.9801）=0.8089
N（0.8740）=0.8565，可得该看跌期权的价格：
P= 0.5*e-0.05*0.5*（1-0.8089）- 0.56*（1-0.8565）≈0.0016 。