参考答案: C
详细解析:
投资组合的p等于各个成分的p加权平均，权重为各个成分的市值。由于期货部分为保证金交易，需要用保证金除以相应保证金比例0.12获得该部分市值， 因此答案选 C。
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βS，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%,那么股指期货占用的保证金为P。股指期货价格相对于沪深300指数的β值设为βf, 则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（ ）。
A. β= βs*S/M+*P/M
B. β= ∑Xi*βi
C. βs*S/M+（βf/0.12)*P/M
D. βs*S/M+（0.12/βf)*P/M
参考答案: C
详细解析:
投资组合的p等于各个成分的p加权平均，权重为各个成分的市值。由于期货部分为保证金交易，需要用保证金除以相应保证金比例0.12获得该部分市值， 因此答案选 C。