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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1. 2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应(   )该沪深300股指期货合约进行套期保值。


A. 买入120份

B. 卖出120份

C. 买入100份

D. 卖出100份

参考答案: A

详细解析:

投资者在未来计划持有股票组合,担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升, 应用股指期货进行买入套期保值。
买卖股指期货合约数量=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)xβ系数=90000000/(3000x300)×1.2= 120(张)。

上一题