金融 - 中级银行资格 - 银行业专业实务(风险管理)

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要釆用压力测试进行补充，因为（）。

A. VaR值只在99%的置信区间内有效

B. 压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

A. 是一种结构化模拟的方法

B. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C. 考虑到了波动性随时间变化的情形

D. 模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。

A. 基于内部评级体系的方法

B. 风险价值（VaR）方法

C. 历史模拟法

D. 基于外部评级体系的方法

内部控制的目标不包括（）。

A. 确保对于企业所适用的法律及法规的遵循

B. 确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性

C. 明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系

D. 确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告

下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A. 流动性风险

B. 操作风险

C. 战略风险

D. 信用风险

行为风险的定义把（）放在了核心位置，体现了（）的风险管理理念。（）

A. 金融机构利益，以金融机构为核心

B. 金融机构利益，以客户为核心

C. 消费者利益，以金融机构为核心

D. 消费者利益，以客户为核心

在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A. 资本充足率

B. 利润率

C. 现场

D. 非现场

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A. 银行机构风险和合规性的分析、评价

B. 财务报表检查

C. 会计资料规范性

D. 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。

A. 期权性风险

B. 基准风险

C. 重新定价风险

D. 汇率风险

如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A. 10%

B. 15%

C. 18%

D. 20%