计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ） 。
A. VaR值只在99%的置信区间内有效
B. 压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。[2016年11月真题]
A. 8
B. 7.2
C. 4.8
D. 3.2
下列情形中，（ ）表现的是流动性风险与市场风险的关系。
A. 制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响
B. 因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有/投机次级金融产品
C. 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助
D. 任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机
在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（ ）。
A. 客户的企业管理者的人品
B. 客户企业的效率比率分析
C. 客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D. 客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等
下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。
A. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
B. 监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估 的内部资源水平来确定监管资本要求
C. 监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D. 报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件