金融 - 中级银行资格 - 银行业专业实务(风险管理)

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A. 120

B. 140

C. 290

D. 440

商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A. 存款准备金率

B. 国债收益率

C. 票据贴现率

D. 存贷款基准利率

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。

A. 商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B. 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C. 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D. 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

作为杠杆率的分母项，调整后的表外项目余额包括可随时无条件撤销的贷款承诺按（）的信用转换系数得出的余额。

A. 50%

B. 25%

C. 10%

D. 20%

当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A. 保持资产负债结构不变

B. 以短期负债为长期资产融资

C. 以长期负债为长期资产融资

D. 以长期负债为短期资产融资

商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于（）实证数据，且数据观察期至少覆盖（）完整的经济周期。（）

A. 短期；一个

B. 长期；两个

C. 长期；一个

D. 短期；两个

商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。

A. 考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

B. 采用商业银行真实、准确、充足的数据

C. 根据需要对模型进行验证和必要的修正

D. 应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识

E. 选择合理的假设前提和参数

作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A. 期权风险

B. 重新定价风险

C. 收益率曲线风险

D. 基准风险

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A. 名义价值

B. 市场价值

C. 内在价值

D. 公允价值

下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A. 流动性风险

B. 操作风险

C. 战略风险

D. 信用风险