参考答案: C

详细解析:

E（r_i）=r_F+［E（r_M）-r_F］β_i
上式表明，单个证券i的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系，而不像有效组合那样与标准差（总风险）有线性关系。以上四项都是在市场均衡时对证券市场线的正确描述。