参考答案: A

详细解析:

A 项，股指期货远月贴水，意味着股指期货空方强势，多方疲软，空方投资者为了能够成交开设空单，不惜让利多方，按照低于市价的价格进行交易，因此多方能够获利。 BD 两项，股指期货的跟踪误差较小，交易成本较直接购买股票更低。 C 项，股指期货指数化投资策略允许投资者使用创造 “ 合成指数基金 ” 替代实际购买股票的方法，即利用买卖股指期货和固定收益债券来构造一个和目标市场指数相同或高于市场指数表现的组合，从而极大地降低了传统投资模式所面临的交易成本及指数跟踪误差。