参考答案: B B
详细解析:
（1）沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为:800000000 x0. 92/(3263. 8 x300)≈752(手)。
（2）此次 Alpha 策略的操作共获利：
80000 *6. 73% + (3263.8 -3132.0) *752*300/10000 =8357. 4(万元)。
某股票组合市值8亿元，值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在 沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263. 8点。据此回答以下两题。
（1）该基金经理应该卖出股指期货( )手。
（2）一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了 6. 73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。
第 1 问
A. 702
B. 752
C. 802
D. 852
第 2 问
A. 8113. 1
B. 8357. 4
C. 8524. 8
D. 8651.3
参考答案: B B
详细解析:
（1）沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为:800000000 x0. 92/(3263. 8 x300)≈752(手)。
（2）此次 Alpha 策略的操作共获利：
80000 *6. 73% + (3263.8 -3132.0) *752*300/10000 =8357. 4(万元)。