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当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为102元,每百元应计利息为0.4元,假设转换因子为1,则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到( )万元。

A. 101.6

B. 102

C. 102.4

D. 103

参考答案: C

详细解析:

国债期货发票价格=国债期货价格x转换因子+应计利息,本题中转换因子为1,使用CTD券价格替代国债期货价格,计算得到答案C。

上一题