参考答案: C
详细解析:
国债期货发票价格=国债期货价格x转换因子+应计利息,本题中转换因子为1,使用CTD券价格替代国债期货价格,计算得到答案C。
当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为102元,每百元应计利息为0.4元,假设转换因子为1,则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到( )万元。
A. 101.6
B. 102
C. 102.4
D. 103
参考答案: C
详细解析:
国债期货发票价格=国债期货价格x转换因子+应计利息,本题中转换因子为1,使用CTD券价格替代国债期货价格,计算得到答案C。