参考答案: D
详细解析:
首先计算期权B的数量，根据期权组合的gamma中性，即：
-10*0.06+X*0.03=0, 得出X=20，即买入20份看涨期权B
然后计算期权组合的delta：得出：
-10*0.5+20*0.8 = 11。根据delta中性，得出要使期权与资产组合的delta为0，必须卖出11份标的资产。注：标的资产的delta=1。
根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的delta和gamma均为中性，则相关操作为（ ）。
A. 买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产
B. 买入10份看涨期权B,卖空11份标的资产
C. 买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产
D. 买入20份看涨期权B,卖空11份标的资产