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在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。

A. 对

B. 错

参考答案: B

详细解析:

在资产组合价值变化的分布特征方面,需要建立各个风险因子的概率分布模型,例如股票指数价格服从对数正态分布,利率服从一个均值回归随机过程等。

上一题