在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。
A. 对
B. 错
参考答案: B
详细解析:
在资产组合价值变化的分布特征方面,需要建立各个风险因子的概率分布模型,例如股票指数价格服从对数正态分布,利率服从一个均值回归随机过程等。
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