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实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。

A. 对

B. 错

参考答案: B

详细解析:

期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的 Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。

上一题