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使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。

A. 对

B. 错

参考答案: B

详细解析:

Gamma 值较小时,意味着 Delta 对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之,投资者要频繁调整。

上一题