参考答案: A

详细解析:

A项，Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度， 两者的风险因素都为标的资产价格变化；BD两项，看涨期权的Delta的取值为（0，1），看跌期 权的 Delta  的取值为  （ -1，0），而看涨期权和看跌期权的Gamma均为正值；C项，期权到期日临近时，平价期权的Gamma值趋近尤穷大，看跌平价期权（标的价格=行权价）Delta收 敛于-0.5