参考答案: A
详细解析:
，Y=1%，r=5%，St=3535.4，T-t=2/12=1/6(年)，代入计算得：股指期货合约价格为：
上限：3600.6，下限：3529.3。
某年1月12日，沪深300指数点位3535.4，假设无风险利率5%，交易费率1%，那么两个月后到期的股指期货合约价格为（）
A. [3529.3，3600.6]
B. [3532.3，3603.6]
C. [3529.3，3606.6]
D. [3538.3，3609.3]
参考答案: A
详细解析:
，Y=1%，r=5%，St=3535.4，T-t=2/12=1/6(年)，代入计算得：股指期货合约价格为：
上限：3600.6，下限：3529.3。