参考答案: C C

详细解析:

（1）固定利率为：

（2）假设名义本金为1美元，首先计算美元固定利率债券的价格为 ：

BD=0.0316 *（0. 9899 +0. 9598 +0. 9292+0. 8959） + 1 *0. 8959 = 1.0152（美元 ）
  假设名义本金为1英镑，计算英镑固定利率为0.0528，则英镑债券的价格为 ：
BF = 0.0264 *（0. 9915 +0. 9657+0. 9379+0. 9114） + 1 *0. 9114 = 1.0119（英镑）
   期初名义本金1美元，汇率为1.41，这相当于1/1.41=0.7092英镑,经过120天后变为：0.7092*1.0119=0.7176英镑，再通过期末汇率1.35化为美元为：
0.7176*1.35=0.9688（美元）
  设货币互换本金为1美元，则支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值：V= 1.0152- 0.9688=0.0464（美元）