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若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的影响包括( )。

A. 模型参数估计值失去有效性

B. 模型显著性检验失去意义

C. 模型的经济含义不合理

D. 模型的预测失效

参考答案: ABD

详细解析:

若模型出现序列相关性,仍采用 OLS 估计模型参数,则会产生下列不良后果:①参数估计量的线性和无偏性虽不受影响,但是参数估计量失去有效性;②模型的显著性检验失去意义;③模型的预测失效。

上一题